Il nostro software per la gestione del rischio

La Risk Engine di aixigo è uno strumento solido e professionale per una solida gestione del rischio del portafoglio e per l‘analisi del rischio – resiliente e basato su scoperte scientifi che. Sulla base della teoria dell‘arbitraggio dei prezzi di Ross (Arbitrage-Pricing-Theory), i rischi sono illustrati grafi camente utilizzando fattori di rischio intuitivamente comprensibili, come l‘andamento del prezzo del l‘oro, la performance economica di una regione o di un settore, il tasso di cambio di una valuta o simili.

Oltre alla metodologia scientifi camente fondata, la soluzione di gestione del rischio di aixigo offre un‘API RISK completa e facilmente integrabile. Utilizzando questa API, i risultati della gestione del rischio possono essere facilmente utilizzati in diversi scenari applicativi e in diversi canali. La digitalizzazione della gestione del rischio diventa così realtà.

Abilità

Highlights

Valutazione completa del rischio

Grazie all‘ampia copertura di un gran numero di indicatori di rischio rilevanti, i rischi di mercato possono essere considerati nella loro interezza (in modo sistematico e idiosincratico, per gli attivi liquidi e illiquidi, orientati al passato e al futuro).

 


 

Riconoscere le interrelazioni tra i fattori di rischio del portafoglio e gli sviluppi del mercato

Utilizzo di fattori di rischio (prezzo del petrolio, tasso di cambio, andamento degli indici) per rendere il rischio tangibile e spiegabile per un cliente. In questo modo il cliente ha un buon intuito per i rischi del suo portafoglio.


 

Potenziale di guadagno e rischio di perdita

Utilizzo dei fattori di rischio e dei rendimenti attesi per simulare i principali dati di rischio (Vola, VaR, CVaR, ecc.) di qualsiasi attività e portafoglio utilizzando il modello multifattoriale per il futuro.

Analisi di scenario e prove di stress

Rispondete alla domanda „E se?“ con analisi di scenario e stress test. Questi permettono di guardare al passato e al futuro e di esaminare l‘impatto degli sviluppi del mercato sul portafoglio.


 

PortfolioRisk-API

L’API PortfolioRisk consente di eff ettuare calcoli approfonditi a livello di portafoglio. Tutti questi calcoli vengono eseguiti ad hoc. Ciò consente la gestione del rischio per qualsiasi aggregazione di portafoglio.


 

PositionRisk API

Questa API fornisce dati di rischio ad hoc per tutte le posizioni in portafoglio. È inoltre possibile eseguire calcoli ad hoc per portafogli con un gran numero di posizioni (diverse centinaia).


 

Underlying Analysis API

Soprattutto per fondi, ETF o certifi cati è necessario analizzare il rischio fi no ai singoli underlyings sottostanti. Questo è l‘unico modo per ottenere una valutazione signifi cativa e realistica del rischio. Questa API fornisce non solo i singoli fondamenti di uno strumento, ma anche numerosi valori di rischio associati. I raggi X del rischio non sono più fi nzione.


 

API di controllo e di audit

Un solido calcolo del rischio richiede l‘applicazione di complessi modelli statistici. I risultati delle singole fasi di calcolo sono necessari per la taratura, ma anche per gli audit e altre misure di garanzia della qualità. Questi dati sono facilmente accessibili tramite le nostre API di controllo e di audit.


 

counterparty risk

risk KPIs

contribution to risk

portfolio risk

risk factors

beta

systematic/ 
idiosyncratic risk

illiquid assets

back testing

stress testing

Monte-Carlo-Simulation

portfolio aggregation

Business Value

Date uno sguardo dietro alle quinte del rischio

Con il nostro software di gestione del rischio, avete in mano lo strumento che presenta i rischi del portafoglio in modo comprensibile. Nel punto vendita (point of sale), la gestione del rischio e la copertura del portafoglio diventa una storia di vendita utilizzabile e non rimane più un libro con sette sigilli. Utilizzando fattori d‘influenza generalmente noti come fattori di rischio per titoli e portafogli, i rischi diventano intuitivamente comprensibili Aper il cliente - la consulenza assume una qualità completamente nuova.

Migliorate la diversificazione del rischio

Sulla base dei fattori di rischio, le analisi di scenario consentono di visualizzare il rendimento del portafoglio in qualsiasi scenario storico. Utilizzando la simulazione di Monte Carlo, il Risk Engine determina la distribuzione dei rendimenti dei titoli o dei portafogli per qualsiasi periodo futuro. Si possono anche simulare possibili e attesi sviluppi futuri dei fattori di rischio, come forti aumenti dei prezzi o forti fluttuazioni dei prezzi.

Intensificare il contatto con i clienti

Il software di aixigo per la gestione del rischio presenta le informazioni degli esperti in modo talmente comprensibile che è possibile discutere con il cliente quali fattori di rischio influenzano il suo portafoglio o quanto grande è il rispettivo contributo al rischio complessivo. Utilizzate le informazioni di base della vostra gestione patrimoniale - sui singoli fattori di rischio economico e create così un‘esperienza di consulenza e assistenza completamente nuova.

La vostra competenza sarà sottolineata e i vostri clienti avranno la sicura sensazione di essere in buone mani. Naturalmente queste informazioni possono essere messe a disposizione direttamente in forma digitale anche attraverso il canale News Channel - un valore aggiunto per tutti i clienti: Autodecisionisti, clienti di consulenza e clienti di gestione patrimoniale.

Democratizzare la gestione del rischio

Il software di gestione del rischio elabora facilmente un numero molto elevato di portafogli o titoli in breve tempo. L‘impareggiabile scalabilità e velocità consente di rendere disponibili su vasta scala le valutazioni e le informazioni altrimenti riservate agli esperti. Utilizzando un‘API, tutte le informazioni sul rischio possono essere integrate non solo nel software aixigo per la consulenza sugli investimenti e la gestione del portafoglio, ma anche in qualsiasi altra soluzione nella gestione patrimoniale, nella comunicazione con i clienti o nel tuo online banking - molte cose sono possibili!

Scarica qui le nostre brochures

 

Le nostre brochures forniscono una panoramica completa della portata e delle prestazioni delle nostre soluzioni.
Potete scaricarle qui gratuitamente.

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