Portfolio-Analyse-Software

Analyse, Monitoring und Reporting von Kundenportfolios

Mit unserer Portfolio-Analyse-Software, die sowohl die Portfolio-Analyse als auch das Portfolio-Monitoring und -Reporting beinhaltet, unterstützen wir Sie rund um Portfolioberechnungen und -bewertungen sowie Überwachung, Alerting und Reporting für Portfolios. Die transaktionsbasierte Finanzsoftware liefert unvergleichlich flexible Analyse- und Berechnungsmöglichkeiten. Die konfigurierbaren Monitoring- und Reporting-Funktionalitäten verarbeiten mit enormer Geschwindigkeit reibungslos und vollautomatisierbar eine große Anzahl an Portfolios. Sie erhalten mit unserer Finanzsoftware ein Werkzeug für die digitale Transformation – Portfolio-Reporting-Software, Portfolio-Monitoring-Software und Portfolio-Analyse-Software – schnell, skalierbar und flexibel für Ihre innovative und zukunftssichere Lösung.

Fähigkeiten der Portfolio-Analyse-Softwaremodule

aixigos Module der Portfolio-Analyse-Software bieten Ihnen Fähigkeiten für eine glasklare Sicht auf Portfolios und unterstützen mit neuen Insights. Umfangreiche Portfolioberechnungen, leistungsstarkes Portfolio-Monitoring und präzises, zur rechten Zeit bereitgestelltes Reporting fügen sich nahtlos aneinander. Informieren Sie sich nachfolgend über die Möglichkeiten von aixigos Portfolio-Analyse-Software.

Ad-hoc Data Usability

aixigos Portfolio-Analyse-, -Monitoring und -Reporting-Software ist durch ihre transaktionsbasierte Datenverarbeitung und -haltung in der Lage, eine enorme Flexibilität für Portfolio-Analysen zu bieten. Mit den Transaktionen hat das System jederzeit die Basisdaten im Zugriff, um auch neu aufkommende Fragestellungen zu beantworten, ohne dabei die Datenbasis aufwändig erweitern zu müssen. Systeme, die nur positionsbasierte bzw. bestandsbasierte Berechnungen anbieten, können diesen Leistungsvorteil nicht bieten, da sie mit unflexiblen Vorberechnungen arbeiten müssen.

 

Transaktionsdaten werden in unserer Portfolio-Analyse-Software zum Beispiel für diese Analysen verarbeitet:

Bestandsermittlung

Für jede Bestandsposition ermittelt das System auf Basis der historischen Transaktionen ad hoc, also ohne eine Vorberechnung zu erfordern, den aktuellen Bestand.
 

Zeitreihenanalyse

Das System bildet bei Bedarf Bestandswert-Zeitreihen zu beliebig wählbaren Zeiträumen, aus denen einzelne oder mehrerer Datenpunkte abgerufen werden können, beispielsweise um Performance-Berechnungen darauf anzuwenden oder die Daten für den Aufbau grafischer Darstellungen zu verwenden. Eine typische grafische Zeitreihendarstellung ist eine Vermögens- oder Performance-Verlaufskurve.
 

Saldenabgleich

Der Saldenabgleich untersucht, ob alle bestandsverändernden Transaktionen korrekt übermittelt und verarbeitet wurden und somit mit den juristischen Beständen des Bankensystems übereinstimmen, indem die Salden aus den importierten Transaktionen mit denen des Bankensystems verglichen werden. Abweichungen signalisieren den Bedarf einer Korrekturbuchung, auf die das System aufmerksam macht.
 

Individuelle Bestandstrennung

Das System verwaltet die Bestände anhand ihrer Transaktionen nach projektindividuell definierbaren, bestandstrennenden Merkmalen, beispielsweise nach Lagerstelle des Wertpapiers, Kaufdatum, Alt- und Neubeständen etc.
 

Aufbau einer Transaktionsstatistik

Die Transaktionsstatistik beinhaltet eine Vielzahl von Informationen zu Transaktionen, die für einzelne oder eine Menge an Portfolios und einen frei definierbaren Zeitraum abgerufen werden können. Dazu zählen beispielsweise die Anzahl von Transaktionen, erstes und letztes Transaktionsdatum, Summe des Werts der Transaktionen, kleinster und größter Transaktionswert und viele mehr. 

Data Decomposition & Aggregation

aixigos ausgefeilte Analysefunktionalitäten der Portfolio-Analyse-Software bieten wirkungsvolle Methoden, um neue Erkenntnisse aus Portfoliodaten zu gewinnen. Sie dienen dazu, Daten in ihre Bestandteile zu zerlegen, sie neu miteinander zu verknüpfen oder sie zu konsolidieren. Alle denkbaren Fragestellungen, die sich auf die Portfoliodaten anwenden lassen, sind ad hoc mit der Portfolio-Analyse-Software beantwortbar, da das System auf unflexible Vorberechnungen verzichtet. High-Performance-Architektur und -Algorithmen sorgen für unverzögerte Rückmeldungen.

Portfolio-Zerlegung

Portfolios können virtuell bis in ihre kleinsten Bestandteile – wie einzelne Positionen oder Teilbestände von Wertpapieren – aufgegliedert werden. Die von der Software automatisch durchgeführte Zerlegung hilft dabei, Details der strukturellen Zusammensetzung zu erkennen, Einflüsse und Entwicklungen zu begreifen und neue Erkenntnisse abzuleiten. Sie ist darüber hinaus für die Einhaltung der korrekten Reihenfolge von Transaktionen auf Wertpapierpositionen (zum Beispiel FIFO) unerlässlich.
 

Portfolio-Aggregation

Die flexible Aggregation von Portfoliodaten ermöglicht eine portfolioübergreifende Betrachtung, zum Beispiel von Portfolioverbünden wie Familien- oder Sachdepots. Auf diese Portfolioverbünde lassen sich Analysen anwenden, die Risiken in der Struktur des verwalteten Vermögens insgesamt offenbaren können, die in der Einzelbetrachtung der Portfolios nicht transparent würden. Diese Erkenntnisse erlauben die effiziente Ansprache von Kunden, die Überwachung von Regelkonformität oder auch Korrekturen an der Investitionsausrichtung.

Yield Analytics – Portfolio-Performance-Berechnung

Mit aixigos Portfolio-Analyse-Software werden in der Performance-Analyse die Portfolios und Bestandspositionen auf ihre erwirtschaftete Leistung hin untersucht.

Die Bibliothek mit Services zur Ermittlung einer Vielzahl einzelner Kennzahlen kann direkt per API genutzt werden oder in andere Module der Finanzsoftware-Lösung eingebunden werden. Alle Analysen lassen sich äußerst flexibel auf einzelne Positionen oder Gruppen von Positionen, vollständige Portfolios oder über Portfolios hinweg, einsetzen.

Auszug möglicher Analysen und Kennzahlen

Rendite

Ermittlung der zeitgewichteten Rendite (TWR) und der geldgewichteten Renditen (MWR) inkl. annualisierter Aufschlüsselung.
 

Gewinn- und Verlust 

Berechnung des Erfolgs, den eine Position, ein Portfolio oder eine Menge von Portfolios oder Positionen in der Vergangenheit erwirtschaftet haben.
Gewinn- oder Verlust kann hierbei sowohl absolut als auch relativ ausgewiesen werden.


Kontribution

Verknüpfung von Ergebnissen aus der Strukturanalyse und der Performanceberechnung, so dass Aussagen, welche strukturellen Eigenschaften wie stark zur Performance beigetragen haben, getroffen werden können.
 

Attribution

Messung der Performance des Portfolio-Managements, indem die Gesamtperformance unter Nutzung von Benchmarks aus Indices, wie zum Beispiel MSCI World oder DAX, untersucht wird. 
 

Stückzins

Bestimmung des angelaufenen Zinsanspruchs. Die Methode zur Berechnung von Zinstagen und Stückzinsen wird aus den Stammdaten des Wertpapiers abgeleitet.

Mass Monitoring

Die vollautomatischen Monitoring-Funktionalitäten der Portfolio-Analyse-Software dienen der stetigen oder anlassbezogenen umfassenden Überwachung aller oder einer flexibel beschreibbaren Auswahl an Portfolios, im Hinblick auf Vorgaben, die nicht verletzt werden sollen. Monitoring-Ergebnisse können vielfältig genutzt werden, z.B. um Anspracheanlässe für Kundengespräche zu generieren, das automatische Erzeugen von Berichten anzustoßen oder den Einstieg in weitergehende Analysen zu bieten. 

Die leistungsfähigen Monitoring-Algorithmen der Portfolio-Monitoring-Software gewährleisten eine rasche Diagnose von Abweichungen, selbst bei einer sehr großen Anzahl an zu überwachenden Portfolios.

Funktionalitäten für Ihr Portfolio-Monitoring

Schwellwertüberwachung

Dient dem Monitoring kundenindividueller oder bankenseitig vordefinierter Grenzwerte. Als kundenindividuelle Vorgabe kann beispielsweise eine individuell definierte Verlustschwelle hinterlegt werden. Ein vordefinierter Grenzwert ist etwa die gesetzliche Verlustschwelle aus der MiFID II.

Allokationsabweichung

Untersucht die Höhe von Abweichungen zwischen Soll- und Ist-Bestand eines Portfolios, um zu bestimmen, ob ein Rebalancing durchgeführt werden muss. Dabei können auch anstehende Transaktionen aus Orders oder Zahlungsaufträgen berücksichtigt werden.

Zielmarktverletzung

Pro Produkt ist lt. gesetzlicher Richtlinie die Eignung für den Zielmarkt zu prüfen. Die Zielmarktdefinition beschreibt die Eignung in Bezug auf Kundenart, Erfahrungen und Kenntnisse, Verlusttragfähigkeit, Risikotoleranz sowie Kundenziele und -bedürfnisse. Produkte, die nicht den Zielmarktkriterien entsprechen, werden vom Monitoring-Modul der Portfolio-Monitoring-Software identifiziert.

Portfolio-Reporting

Die in der Portfolio-Analyse-Software enthaltene Portfolio-Reporting-Software ist auf die die massenhafte, automatisierte Erstellung von Berichten innerhalb von kurzer Zeit ausgelegt, unterstützt jedoch auch die Ad-hoc-Erstellung von Berichten für einzelne Portfolios bei Bedarf.
 

Flexibilität und Komfort

Maximale Flexibilität erlauben die Konfigurationsfunktionalitäten des Reporting-Moduls. Viele vordefinierte Inhalte für Berichte stehen out-of-the-box zur Verfügung und können selbstständig über die API zusammengestellt werden. Texte können dabei kundenindividuell eingespeist und gepflegt werden. Die automatische Generierung der Berichte lässt sich auf Basis frei definierbarer Ereignisse, wie dem Erreichen von Schwellwerten oder als regelmäßige Serie steuern. Ein Verlustschwellenreport bei Erreichen der gesetzlich festlegten Verlustschwelle stellt einen ereignisbezogenen Report dar, während ein quartalsweise erstellter Kostenreport aus einer Serie entstehen oder ad hoc, zum Beispiel auf Wunsch des Kunden, erstellt werden kann.

Das Portfolio-Reporting-Modul ermöglicht ebenso Berichte direkt im Ausgabeformat für den Kunden, zum Beispiel als PDF, zu erstellen, so dass sich weitere Prozessschritte erübrigen. Bei der Konfiguration der Berichte sowie der Gestaltung im Corporate Design können Sie bei Bedarf auch unseren Service nutzen.

Performance Forecast & Simulation

Die potenzielle Wertentwicklung von Wertpapieren oder Wertpapierportfolios kann mithilfe der Prognose- und Simulationsfunktionalitäten unserer Portfolio-Analyse-Software untersucht werden.

Die Zinsszenarioanalyse zum Beispiel ist ein flexibles Werkzeug, um verschiedenste Szenarien durchzuspielen. Sie bildet aus Zinsstruktureinschätzungen in Form von frei definierbarem Zinssatz pro Laufzeit und individuellen Verschiebungen die jeweils zugehörige Zinsstrukturkurve. Optimistische und pessimistische Szenarien können so miteinander verglichen werden.

Einen Eindruck von unterschiedlichen Wertentwicklungsszenarien mit ihren Eintrittswahrscheinlichkeiten liefert die Wertentwicklungsprognose auf Basis einer Monte-Carlo-Simulation.

Die Prognose des Portfolio-Cash-Flow liefert Informationen, mit welchen Zins- und Rückzahlungen innerhalb eines Zeitraums für ein einzelnes Portfolio oder eine Menge an Portfolios gerechnet werden kann. Die zukünftigen Zahlungen basieren dabei auf den reinen Wertpapierstammdaten (unter anderem Kupon, Ausschüttungsintervall, Fälligkeitsdatum).

Mit Hilfe des Cash-Flow-Plans kann vorausschauend die Neuinvestition von freiwerdenden liquiden Mitteln geplant werden.

Quality Indicators & Benchmarks

Zur qualitativen Beurteilung von Portfolios können verschiedene Qualitätsmaße einer geeigneten Referenz, die die Portfolioeigenschaften oder die jeweilige Entwicklung über die Zeit beschreiben, herangezogen werden. Die Qualitätsmaße der Referenz werden mit derselben Größe im zu bewertenden Portfolio in Bezug gesetzt und bilden so die Beurteilungsgrundlage.

Die verlaufsbezogenen Vergleichsgrößen, das heißt Entwicklungen über die Zeit, können in der Benchmarkverwaltung derPortfolio-Analyse-Software definiert werden. Basis einer solchen Benchmark können zum Beispiel Wertpapiere oder Indizes sein.

Die dynamische Berechnung der Werte der Vergleichsgrößen erfolgt anschließend automatisiert, zum Beispiel auf Basis der Kursdaten der zugrundeliegenden Instrumente.

Ob und welchen Systemnutzern und Kundengruppen eine Benchmark zur Verfügung gestellt wird, kann individuell bestimmt werden.

Als Qualitätsmaße können darüber hinaus KPIs, die in den Property Analytics oder in den Risk Analytics ermittelt werden, genutzt werden.

Erfahren Sie mehr über unsere anderen Softwarelösungen und unsere Basismodule der Software