Logiciels d'analyse et de suivi de portefeuille

Analyse et suivi des portefeuilles de clients

Grâce à notre logiciel d'analyse et de suivi de portefeuille, nous vous aidons dans tous les aspects des calculs et des évaluations ainsi que de l´ alerte et du rapport. Le logiciel financier basé sur les transactions offre des options d'analyse et de calcul d'une souplesse inégalée. Les fonctionnalités configurables de suivi et de reporting permettent de traiter un grand nombre de portefeuilles de manière fluide et entièrement automatique à une vitesse énorme. Avec notre logiciel financier, vous disposez d'un outil de transformation numérique - logiciel de reporting de portefeuille, logiciel de suivi de portefeuille et logiciel d'analyse de portefeuille - rapide, évolutif et flexible pour votre solution innovante et évolutive.

Capacités des modules du logiciel d'analyse de portefeuille

Les modules du logiciel d'analyse de portefeuille d'aixigo vous permettent d'avoir une vision claire des portefeuilles et vous aident à acquérir de nouvelles connaissances. Des calculs de portefeuille complets, un suivi puissant, des rapports précis et opportuns sont intégrés de manière transparente. Découvrez ci-dessous les possibilités du logiciel d'analyse de portefeuille d’aixigo.

Analyse en direct

Le logiciel d'analyse de portefeuille, de suivi et de reporting d'aixigo est capable d'offrir une énorme flexibilité pour l'analyse de portefeuille grâce à son traitement et son stockage des données basés sur les transactions. Grâce aux transactions, le système a accès aux données de base à tout moment pour répondre aux nouvelles questions qui se posent, sans avoir à élargir la base de données de manière longue et coûteuse. Les systèmes qui ne proposent que des calculs basés sur la position ou le portefeuille ne peuvent pas offrir cet avantage de performance, car ils doivent travailler avec des pré-calculs rigides.

 

Les données relatives aux transactions sont traitées dans notre logiciel d'analyse de portefeuille, par exemple, pour ces analyses :

Bilan

Pour chaque poste, le système détermine la position actuelle sur une base ad hoc, c'est-à-dire sans exiger de calcul préalable, en se basant sur les transactions historiques.

 

Analyse des séries chronologiques

Si nécessaire, le système crée des séries chronologiques de la valeur des actions pour la période de votre choix, à partir desquelles il est possible de récupérer un ou plusieurs points de données, par exemple pour leur appliquer des calculs de performance ou pour utiliser les données afin de créer des représentations graphiques. Une représentation graphique typique des séries chronologiques est une courbe de tendance des actifs ou des performances.

 

Séparation des avoirs individuels

Le système gère les positions sur la base de leurs transactions selon des caractéristiques de séparation des positions spécifiques à chaque projet, qui peuvent être définies pour chaque projet individuel, par exemple, selon le lieu de stockage du titre, la date d'achat, les anciennes et les nouvelles positions, etc.

 

Structure des statistiques sur les transactions

Les statistiques sur les transactions contiennent diverses informations sur les transactions, qui peuvent être récupérées pour un portefeuille individuel ou un ensemble de portefeuilles et une période de temps librement définissable. Cela comprend, par exemple, le nombre de transactions, la date de la première et de la dernière transaction, la somme de la valeur des transactions, la valeur de la plus petite et de la plus grande transaction et bien d'autres choses encore.

Le rapprochement des quantités

Le rapprochement des soldes permet de vérifier si toutes les opérations de changement de position ont été correctement transmises et traitées, et donc si elles correspondent aux positions juridiques du système bancaire, en comparant les soldes des opérations importées avec ceux du système bancaire. Les écarts signalent la nécessité d'une écriture d'ajustement, sur laquelle le système attire l’attention.

Décomposition et agrégation des données

Les fonctionnalités d'analyse sophistiquées du logiciel d'analyse de portefeuille d'aixigo offrent des méthodes efficaces pour obtenir de nouvelles informations à partir des données du portefeuille. Ils sont utilisés pour décomposer les données en leurs composantes, pour les relier à nouveau entre elles ou pour les consolider. Le logiciel d'analyse de portefeuille permet de répondre ad hoc à toutes les questions imaginables qui peuvent être appliquées aux données du portefeuille, car le système ne dispose pas de calculs préliminaires rigides. Une architecture et des algorithmes performants assurent un retour d'information immédiat.

Décomposition du portefeuille

Les portefeuilles peuvent être décomposés virtuellement en leurs plus petites composantes, telles que des positions individuelles ou des sous-portefeuilles de titres. La décomposition effectuée automatiquement par le logiciel aide à identifier les détails de la composition structurelle, à comprendre les influences et les évolutions et à en tirer de nouvelles conclusions. Elle est également essentielle pour maintenir la séquence correcte des transactions sur les positions en titres (par exemple FIFO).

 

Agrégation de portefeuille

L'agrégation flexible des données de portefeuille permet une vue transversale des portefeuilles, par exemple des groupes de portefeuilles tels que les portefeuilles familiaux ou non monétaires. Des analyses peuvent être appliquées à ces groupes de portefeuilles qui peuvent révéler des risques dans la structure des actifs sous gestion dans leur ensemble, ce qui ne serait pas transparent si l'on examinait les portefeuilles individuellement. Ces constatations nous permettent de nous adresser efficacement aux clients, de contrôler le respect de la réglementation ou d'apporter des corrections à l'orientation des investissements.

Yield Analytics – Portfolio Calcul de la performance du portefeuille

Avec le logiciel d'analyse de portefeuille d'aixigo, l'analyse de performance examine les portefeuilles et les positions d'inventaire en fonction de la performance générée.

La bibliothèque de services permettant de déterminer un grand nombre de chiffres clés individuels peut être utilisée directement via l'API ou intégrée dans d'autres modules de la solution logicielle financière. Toutes les analyses peuvent être appliquées de manière très souple à des positions individuelles ou à des groupes de positions, à des portefeuilles complets ou à des portefeuilles croisés.

Extrait des analyses et des chiffres clés possibles

Retour sur rendement

Détermination du rendement pondéré en fonction du temps (time weighted return) et du rendement pondéré en fonction de l'argent (money weighted return), y compris la distribution annualisée.

 

Les profits et les pertes

Calcul du profit ou de la perte qu'une position, un portefeuille ou un ensemble de portefeuilles ou de positions ont généré dans le passé. Les profits ou les pertes peuvent être indiqués à la fois en termes absolus et relatifs.

 

Contribution

Mise en relation des résultats de l'analyse structurelle et du calcul des performances, afin de pouvoir déterminer quelles propriétés structurelles ont contribué à la performance.

 

Attribution

Mesurer la performance de la gestion de portefeuille en examinant la performance globale à l'aide d'indices de référence tels que le MSCI World ou le DAX.

 

Intérêts cumulés

Détermination des intérêts cumulés. La méthode de calcul des jours d'intérêt et des intérêts cumulés est dérivée des données de base du titre.

Surveillance de masse

Les fonctionnalités de contrôle entièrement automatiques du logiciel d'analyse de portefeuille servent à la surveillance globale continue ou occasionnelle de tous les portefeuilles ou d'une sélection de portefeuilles à description souple, en ce qui concerne les spécifications qui ne doivent pas être enfreintes. Les résultats du suivi peuvent être utilisés de différentes manières, par exemple pour générer des occasions de rencontres avec les clients, pour déclencher la génération automatique de rapports ou pour fournir un point d'entrée pour des analyses plus approfondies.

Les puissants algorithmes de surveillance du logiciel de suivi des portefeuilles assurent un diagnostic rapide des écarts, même avec un très grand nombre de portefeuilles à surveiller.

Fonctionnalités pour le suivi de votre portefeuille

Surveillance des valeurs seuils

Utilisé pour surveiller les valeurs limites spécifiques du client ou définies par la banque. Par exemple, un seuil de perte défini individuellement peut être stocké comme une spécification spécifique au client. Une valeur limite prédéfinie est, par exemple, le seuil de perte légale de la MiFID II.

Écart d'allocation

Examine l'ampleur des écarts entre la position cible et la position réelle d'un portefeuille afin de déterminer si un rééquilibrage est nécessaire. Les transactions en attente de commandes ou d'ordres de paiement peuvent également être prises en compte.

Violation du marché cible

Selon les directives légales, l'adéquation de chaque produit au marché cible doit être vérifiée. La définition du marché cible décrit l'adéquation en termes de type de client, d'expérience et de connaissances, de capacité à supporter des pertes, de tolérance au risque et d'objectifs et besoins des clients. Les produits qui ne répondent pas aux critères du marché cible sont identifiés par le module de suivi du logiciel de suivi du portefeuille.

Rapport sur le portefeuille

Le logiciel de rapport de portefeuille inclus dans le logiciel d'analyse de portefeuille est conçu pour la génération automatisée de rapports en masse dans un court intervalle de temps, mais prend également en charge la génération ad hoc de rapports pour des portefeuilles individuels sur demande.

 

Flexibilité et confort

Les fonctions de configuration du module de rapport permettent une flexibilité maximale. De nombreux contenus prédéfinis pour les rapports sont disponibles immédiatement et peuvent être compilés indépendamment via l'API. Les textes peuvent être alimentés et entretenus selon les spécifications du client. La génération automatique de rapports peut être contrôlée sur la base d'événements librement définissables, tels que l'atteinte de valeurs seuils ou sous forme de séries régulières. Une déclaration de seuil de perte lorsque le seuil de perte légalement défini est atteint représente une déclaration liée à un événement, tandis qu'une déclaration de coûts trimestrielle peut être générée à partir d'une série ou peut être générée ad hoc, par exemple à la demande du client.

Le module de rapport sur le portefeuille permet également de créer des rapports directement au format de sortie pour le client, par exemple en PDF, de sorte que les étapes de processus ultérieures sont inutiles. Si nécessaire, vous pouvez également utiliser notre service pour la configuration des rapports ainsi que pour la conception du corporate design.

Prévision et simulation des performances

Les performances potentielles des titres ou des portefeuilles de titres peuvent être examinées à l'aide des fonctionnalités de prévision et de simulation de notre logiciel d'analyse de portefeuille

L'analyse de scénarios de taux d'intérêt, par exemple, est un outil flexible permettant de passer en revue une grande variété de scénarios. Il forme la courbe de rendement respective à partir d'estimations de la structure des intérêts sous la forme de taux d'intérêt librement définissables par terme et de décalages individuels. Les scénarios optimistes et pessimistes peuvent ainsi être comparés entre eux.

La prévision des performances basée sur une simulation de Monte Carlo donne une impression des différents scénarios de performances et de leurs probabilités d’occurrence.

Les prévisions de trésorerie des portefeuilles fournissent des informations sur les intérêts et les remboursements auxquels on peut s'attendre dans une période donnée pour un seul ou plusieurs portefeuilles. Les paiements futurs sont basés sur les données de base des titres purs (y compris le coupon, l'intervalle de distribution, la date d'échéance).

Vous pouvez utiliser le plan de trésorerie pour planifier le réinvestissement des fonds liquides qui deviennent disponibles à l’avance.

Indicateurs de qualité et repères

Pour l'évaluation qualitative des portefeuilles, il est possible d'utiliser différentes mesures de qualité d'une référence appropriée, qui décrivent les caractéristiques du portefeuille ou son évolution dans le temps. Les mesures de qualité de la référence sont liées à la même taille du portefeuille à évaluer et constituent donc la base de l’évaluation.

Les repères liés aux processus, c'est-à-dire les évolutions dans le temps, peuvent être définis dans la gestion des repères du logiciel d'analyse de portefeuille. La base d'une telle référence peut être des titres ou des indices, par exemple. Le calcul dynamique des valeurs des indices de référence est alors effectué automatiquement, par exemple sur la base des données de prix des instruments sous-jacents.

Il est possible de déterminer individuellement si un benchmark est mis à la disposition des utilisateurs du système et des groupes de clients, et à quels groupes.

Les KPI déterminés dans l'analyse des propriétés ou l'analyse des risques peuvent également être utilisés comme mesures de qualité.

En savoir plus sur nos autres solutions logicielles et nos modules de base